Облако тегов

Архивы


Новинки


Полезное

AdSense block #1

Риски: компьтерное моделирование и оценка

 Риски: компьютерное моделирование и оценка

Продолжительность

2 дня / 16 академических часа / 16 CPD-единицы / 14 CPE-часов

*Академия бизнеса «Эрнст энд Янг» в СНГ аккредитована на предоставление услуг по обязательному повышению квалификации для членов ACCA (CPD Provider), а также для специалистов, обладающих квалификациями CPA, CMA, CFM, CIA (CPE Sponsor).

Целевая аудитория

„ Cпециалисты, отвечающие за стратегию, планирование деятельности предприятий, разработку бюджетов, оценку инвестиционных проектов и бизнеса в целом в условиях неопределенности

„ Финансовые аналитики

„ Сотрудники инвестиционных и кредитных организаций

 

Цели тренинга

„ Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, моделирование методом Монте-Карло

„ Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов

„ Рекомендовать количественные показатели для оценки рисков

„ Познакомиться с новым подходом к рискам: методом реальных опционов

„ Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков

Все практические задания тренинга выполняются на персональных компьютерах

Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista. Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга на дисках и могут быть использованы в их практической работе.

Методология преподавания

„ Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий.

„ Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Программа тренинга

1-ый день

Определение риска

„ Понятие риска и неопределенности

„ Функция нормального распределения и другие вероятностные функции

„ Показатели оценки риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, рисковая стоимость VaR

 

Основы финансового моделирования

„ Построение модели инвестиционного проекта в MS EXCEL

„ Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели

 

Сценарный и факторный анализ

„ Анализ основных сценариев развития проекта

„ Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме

„ Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо

 

2-ой день

Метод Монте-Карло

„ Сущность метода Монте-Карло

„ Задание формы представления и параметров входных факторов

„ Пример расчета инвестиционного проекта по методу Монте-Карло

„ Построение гистограммы распределения и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности получения отрицательного результата

„ Моделирование эффективности мер по снижению риска

„ Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов

Дерево решений

„ Построение дерева событий и дерева решений

„ Анализ и расчет дерева решений

 

Метод реальных опционов

„ Примеры элементарных реальных опционов

„ Биномиальное представление опционов с помощью простого дерева решений

„ Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло

„ Использование моделирования и теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно).

 

Сертификаты

По окончании тренинга выдается сертификат международной компании «Эрнст энд Янг».

Место и время проведения

В открытом формате обучение проводится в офисе компании «Эрнст энд Янг»
с 9.30 до 16.30.

Корпоративное обучение

„ Предварительный анализ потребностей  в обучении, определение целей и задач

„ Адаптация тренинга под отраслевую специфику

„ Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов

„ Отчет о результатах обучения.

Рекомендуемая схема обучения

 

„ Оценка бизнеса

„ Оценка инвестиционных проектов

„ Финансовое моделирование III

„ Риски: компьютерное моделирование и оценка

„ Внутренний контроль II: интегрированная система управления рисками

 

Эта статья была опубликована в Образование и наука. Постоянная ссылка.
AdSense block #2

Comments are closed.